PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSIG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSIG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
-0.17%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FSIG и IGLD

FSIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FSIG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.69

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.17

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.27

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

9.64

+4.06

FSIG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSIGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.06

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSIG и IGLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и IGLD

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и IGLD

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSIGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-18.59%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-17.56%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-10.51%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.01%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.13%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 1.21%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSIGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

10.62%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

21.23%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

23.76%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

14.90%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

14.86%

-11.89%