Сравнение FSIG с DDV
FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FSIG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
FSIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSIG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.43% | 0.86% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between FSIG and DDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIG vs. DDV — Ранг доходности на риск
FSIG
DDV
Сравнение FSIG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.06 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FSIG и DDV
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -1.92% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.12% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.35% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.68% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.68% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.68% | +0.28% |
Сравнение комиссий FSIG и DDV
FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и DDV
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.80% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FSIG and DDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.
FSIG has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.21% for DDV.
FSIG is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: First Trust and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FSIG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор