PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIDX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIDX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		3.31%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.54% соответственно.

FSIDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.68%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.65%
1 год
15.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.19%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с FBALX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FSIDX и TSAIX

FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FSIDX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIDX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIDXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.37

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.08

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

4.80

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIDX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIDXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSIDX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIDX и TSAIX

Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.70%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и TSAIX

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIDXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-34.58%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.72%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-28.28%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-34.58%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-10.28%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.96%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.77%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 3.38%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIDXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.29%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

9.81%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

17.09%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.15%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.59%

-5.20%