Сравнение FSHOX с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHOX и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.37% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.84% соответственно.
FSHOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.12%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHOX и IGF
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
FSHOX vs. IGF — Ранг доходности на риск
FSHOX
IGF
Сравнение FSHOX c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHOX | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.09 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.76 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.10 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 15.49 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.09 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSHOX и IGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и IGF
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 3.92% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и IGF
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -58.33% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.74% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -20.83% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -42.11% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -3.10% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -11.95% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.75% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и IGF
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHOX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.90% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 7.33% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 12.73% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 13.89% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 16.80% | +5.51% |