PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHOX с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, FSHOX returned 14.56%/yr vs 8.29%/yr for IGF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.29% соответственно.

FSHOX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.90%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.02%
10 лет*
14.56%

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHOX и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		4.84%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between FSHOX and IGF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.64

The correlation between FSHOX and IGF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

FSHOX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.47

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.10

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.62

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

8.05

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и IGF

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHOXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-58.33%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-5.87%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-14.28%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-20.83%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-42.11%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.43%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-11.87%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

1.90%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и IGF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHOXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.68%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.59%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

10.49%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

13.99%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

16.83%

+5.66%

Сравнение комиссий FSHOX и IGF

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и IGF

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.14%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FSHOX and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (6.20%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs IGF's -58.33%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHOX и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор