PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHNX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHNX с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHNX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		-0.28%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.33% соответственно.

FSHNX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.60%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.29%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series High Income Fund

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с VWEAXFSHNX с RMDFXFSHNX с FEDCX
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Сравнение комиссий FSHNX и SPHIX

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund

Доходность на риск

FSHNX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHNXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.20

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

3.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.51

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.72

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

11.81

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHNX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHNXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.44

-0.47

Корреляция

Корреляция между FSHNX и SPHIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и SPHIX

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.53%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и SPHIX

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHNXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-31.36%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.31%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.46%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

-22.44%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.72%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.49%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и SPHIX

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity High Income Fund (SPHIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHNXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.36%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.99%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.26%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

5.79%

+0.04%