PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHCX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с SHSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHCX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-11.13%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.24% соответственно.

FSHCX

1 день
2.38%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-18.95%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.14%

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с FBIOXSHSSX с HGHYXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий FSHCX и SHSSX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Доходность на риск

FSHCX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHCXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

0.42

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.70

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.75

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

1.75

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHCX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHCXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.42

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSHCX и SHSSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и SHSSX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SHSSX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.85%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и SHSSX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHCXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-35.40%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.83%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-17.90%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-28.34%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.95%

-7.31%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-5.98%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

4.20%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и SHSSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.14%, в то время как у Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHCXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.42%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.02%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

16.47%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.23%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

16.54%

+4.87%