Сравнение FSGS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FSGS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSGS и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGS и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGS и XSMO
FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FSGS vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FSGS
XSMO
Сравнение FSGS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGS | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.59 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.75 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.23 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSGS и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGS и XSMO
FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FSGS и XSMO
Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -58.06% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -13.42% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -29.62% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -4.59% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -11.21% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.24% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGS и XSMO
Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.71% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.63% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.11% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.87% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 24.05% | -1.10% |