PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с RSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с RSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSGS is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, FSGS returned 4.81% vs 10.02% for RSMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и RSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у RSMC с доходностью 10.85%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

RSMC

1 день
-0.07%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.72%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и RSMC

2026 (YTD)20252024
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%1.14%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		10.85%-1.02%0.68%

Correlation

The correlation between FSGS and RSMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between FSGS and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с BKSERSMC с FYC

Доходность на риск

FSGS vs. RSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c RSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSRSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.59

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.95

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.96

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

2.87

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. RSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RSMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и RSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSRSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FSGS и RSMC

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и RSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSRSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-22.33%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.49%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.03%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.26%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и RSMC

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSRSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.81%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.36%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

17.16%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.38%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

20.38%

+2.43%

Сравнение комиссий FSGS и RSMC

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и RSMC

Ни FSGS, ни RSMC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and RSMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMC has higher volatility (4.81%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs RSMC's -22.33%.

On 1-year performance, RSMC leads with 10.02% vs 4.81% for FSGS. On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMC has performed better with a 10.02% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

FSGS and RSMC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Rockefeller. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.75% for RSMC.

RSMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и RSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор