PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FSGS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the SMID Growth Strength Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 2.16%/yr for QCLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Correlation

The correlation between FSGS and QCLN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.59

The correlation between FSGS and QCLN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSGS и QCLN

Секторы
FSGS
QCLN

Промышленность

22.0%
30.2%

Финансовые услуги

19.5%
1.9%

Технологии

18.8%
20.8%

Здравоохранение

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.7%
9.4%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Промышленность

FSGS
22.0%
QCLN
30.2%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
QCLN
1.9%

Технологии

FSGS
18.8%
QCLN
20.8%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
QCLN

-

Энергетика

FSGS
4.2%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
QCLN
9.4%

Недвижимость

FSGS
0.9%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FSGS

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FSGS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.49

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.86

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

7.62

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

26.28

-25.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.49

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FSGS и QCLN

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-76.18%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.86%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-56.08%

+32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-69.49%

+45.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-20.99%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-43.45%

+35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.59%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

12.56%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

26.02%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

34.88%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

37.97%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

34.91%

-12.10%

Сравнение комиссий FSGS и QCLN

И FSGS, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и QCLN

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and QCLN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, FSGS leads with 2.19% vs 2.16% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSGS has performed better with a 2.19% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS is categorized as Small Cap Growth Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор