Сравнение FSGS с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FSGS и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSGS и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGS и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 2.57% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 2.57%.
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGS и IVOO
FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
FSGS vs. IVOO — Ранг доходности на риск
FSGS
IVOO
Сравнение FSGS c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGS | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.24 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.38 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSGS и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGS и IVOO
FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.32% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSGS и IVOO
Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -42.33% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -14.17% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.22% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.10% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.31% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.27% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGS и IVOO
Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.56% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.90% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 21.22% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 19.73% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.17% | +1.78% |