PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с DWAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSGS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the SMID Growth Strength Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.54%/yr vs 6.84%/yr for DWAS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 24.45%.

FSGS

1 день
-0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
6.33%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

DWAS

1 день
-0.34%
1 месяц
6.03%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.91%
1 год
43.18%
3 года*
17.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.66%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.45%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%15.00%

Correlation

The correlation between FSGS and DWAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between FSGS and DWAS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSGS и DWAS

Секторы
FSGS
DWAS

Финансовые услуги

19.8%
13.3%

Промышленность

19.8%
18.0%

Технологии

18.8%
20.9%

Здравоохранение

16.8%
25.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.0%

Энергетика

4.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

FSGS
19.8%
DWAS
13.3%

Промышленность

FSGS
19.8%
DWAS
18.0%

Технологии

FSGS
18.8%
DWAS
20.9%

Здравоохранение

FSGS
16.8%
DWAS
25.9%

Потребительский циклический сектор

FSGS
7.9%
DWAS
5.9%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.9%
DWAS
3.0%

Энергетика

FSGS
4.0%
DWAS
6.5%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.0%
DWAS
1.1%

Сырьевые материалы

FSGS
2.0%
DWAS
3.9%

Недвижимость

FSGS
1.0%
DWAS
1.2%

Коммунальные услуги

FSGS

-

DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с SCHAFSGS с MDYFSGS с JSML
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

FSGS vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSGSDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.81

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.46

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.33

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

13.95

-12.37

FSGS vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DWAS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSGS и DWAS

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-46.16%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.02%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-33.83%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-33.83%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.13%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-10.27%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.11%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и DWAS

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.55%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

8.91%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

18.07%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

23.94%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

25.85%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

26.69%

-3.93%

Сравнение комиссий FSGS и DWAS

И FSGS, и DWAS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и DWAS

Ни FSGS, ни DWAS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and DWAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.91%) compared to FSGS (3.55%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, DWAS leads with 6.84% vs 2.54% for FSGS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAS has performed better with a 6.84% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS and DWAS have the same expense ratio: 0.60% per year.

FSGS and DWAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSGS is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор