PortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и RERGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.37%
92.81%
FSGGX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.77

RERGX:

0.00

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.15

RERGX:

0.12

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

RERGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.93

RERGX:

0.00

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.88

RERGX:

0.01

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

RERGX:

5.86%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.07%

RERGX:

17.12%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

RERGX:

-40.72%

Текущая просадка

FSGGX:

-1.51%

RERGX:

-20.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции FSGGX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.18% соответственно.


FSGGX

С начала года

8.25%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.07%

5 лет

10.77%

10 лет

4.59%

RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGGX и RERGX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSGGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSGGX: 0.77
RERGX: 0.00
Коэффициент Сортино FSGGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSGGX: 1.15
RERGX: 0.12
Коэффициент Омега FSGGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSGGX: 1.16
RERGX: 1.02
Коэффициент Кальмара FSGGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSGGX: 0.93
RERGX: 0.00
Коэффициент Мартина FSGGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSGGX: 2.88
RERGX: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.00
FSGGX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и RERGX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RERGX в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и RERGX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-20.35%
FSGGX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и RERGX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 10.43% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
10.16%
FSGGX
RERGX