PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и TBGVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FSGGX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.70% соответственно.


FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Сравнение комиссий FSGGX и TBGVX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.


Доходность на риск

FSGGX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSGGXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.58

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.13

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.74

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

6.58

+2.52

FSGGX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSGGXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSGGX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и TBGVX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и TBGVX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и TBGVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSGGXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-50.97%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.56%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-17.71%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-31.18%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.46%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.09%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и TBGVX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSGGXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.70%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.39%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.36%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.03%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.64%

+3.47%