Сравнение FSGGX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FSGGX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.70% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и TBGVX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
FSGGX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FSGGX
TBGVX
Сравнение FSGGX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.58 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.13 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.74 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 6.58 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и TBGVX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и TBGVX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -50.97% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.56% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -17.71% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -31.18% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.46% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.09% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и TBGVX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.70% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 7.39% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 12.36% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 11.03% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.64% | +3.47% |