PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		-1.18%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%23.93%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FSGGX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.73%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.09%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий FSGGX и SIMYX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

9.65

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSGGX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и SIMYX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.73%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и SIMYX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-32.14%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-25.06%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-7.35%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.14%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и SIMYX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.79%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.26%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.54%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

11.31%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

12.24%

+3.85%