Сравнение FSGGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.04% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и PPYPX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FSGGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FSGGX
PPYPX
Сравнение FSGGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.24 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.83 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 13.07 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и PPYPX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и PPYPX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -42.48% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.21% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -35.65% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -42.48% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.08% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.28% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и PPYPX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.49% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 10.15% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.41% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.61% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.08% | -2.97% |