PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGGX с GQRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index, while GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, FSGGX returned 9.04%/yr vs 9.91%/yr for GQRIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 7.75%.

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%

GQRIX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.32%
1 год
8.03%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGGX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%10.12%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.75%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between FSGGX and GQRIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FSGGX and GQRIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCXGQRIX с RSP

Доходность на риск

FSGGX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.86

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.29

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.43

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

3.02

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.86

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и GQRIX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGGXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-28.86%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-5.40%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.47%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-20.29%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.45%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.91%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и GQRIX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGGXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

6.92%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

8.96%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.67%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.26%

-1.07%

Сравнение комиссий FSGGX и GQRIX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и GQRIX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GQRIX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.37%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGGX and GQRIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGGX has higher volatility (4.97%) compared to GQRIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs GQRIX's -28.86%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGGX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор