PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGGX с FSMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.60%/yr vs 11.76%/yr for FSMDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.76% соответственно.

FSGGX

1 день
3.42%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.45%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.76%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.60%

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
3.96%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGGX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		13.45%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between FSGGX and FSMDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between FSGGX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

FSGGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSGGXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.20

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.58

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

9.88

0.00

FSGGX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FSMDX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGGXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-40.35%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.16%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-20.92%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-26.07%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-40.35%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.67%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.95%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.13%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FSMDX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGGXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.48%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.46%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.80%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.32%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.34%

-3.09%

Сравнение комиссий FSGGX и FSMDX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FSMDX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.38%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FSGGX and FSMDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGGX has higher volatility (6.77%) compared to FSMDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs FSMDX's -40.35%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGGX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор