PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZXFIVFX с VTIAX

Сравнение комиссий FSGGX и FIVFX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGGX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FIVFX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

FSGGXFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGGXFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

—

—