PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSGGX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FIVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
102.90%
184.04%
FSGGX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.40

FIVFX:

0.45

Коэф-т Сортино

FSGGX:

0.62

FIVFX:

0.71

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.08

FIVFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.46

FIVFX:

0.36

Коэф-т Мартина

FSGGX:

1.63

FIVFX:

2.05

Индекс Язвы

FSGGX:

3.09%

FIVFX:

3.22%

Дневная вол-ть

FSGGX:

12.67%

FIVFX:

14.67%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

FIVFX:

-66.32%

Текущая просадка

FSGGX:

-10.99%

FIVFX:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 4.53% против 5.93% соответственно.


FSGGX

С начала года

2.34%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-3.35%

1 год

4.19%

5 лет

3.64%

10 лет

4.53%

FIVFX

С начала года

4.83%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.34%

1 год

5.86%

5 лет

4.16%

10 лет

5.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGGX и FIVFX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSGGX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSGGX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.400.45
Коэффициент Сортино FSGGX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.620.71
Коэффициент Омега FSGGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.09
Коэффициент Кальмара FSGGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.36
Коэффициент Мартина FSGGX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.632.05
FSGGX
FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.45
FSGGX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FIVFX

Ни FSGGX, ни FIVFX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
0.00%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%3.42%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.00%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FIVFX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.99%
-12.03%
FSGGX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.29%
5.30%
FSGGX
FIVFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab