Сравнение FSGGX с FENI
FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. FSGGX is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, FSGGX returned 29.85% vs 28.68% for FENI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for FENI.
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и FENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 14.76%.
FSGGX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 7.82%
FENI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.86M | $57.92M | $58.64M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGGX и FENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.97% | 32.93% | 5.30% | 5.95% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 14.76% | 37.27% | 6.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between FSGGX and FENI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between FSGGX and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGGX vs. FENI — Ранг доходности на риск
FSGGX
FENI
Сравнение FSGGX c FENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGGX | FENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.51 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.54 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и FENI
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGGX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -14.20% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.49% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.23% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и FENI
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGGX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.56% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.29% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.33% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.77% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.77% | +0.34% |
Сравнение комиссий FSGGX и FENI
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и FENI
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FENI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.85% | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSGGX and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGGX has higher volatility (5.11%) compared to FENI (4.56%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs FENI's -14.20%.
FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGGX и FENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор