PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%26.75%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FSGEX и SIMYX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.57

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.79

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.56

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSGEX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и SIMYX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и SIMYX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-32.14%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.55%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-25.06%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-5.81%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.14%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.26%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и SIMYX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.00%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.43%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

12.61%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

11.33%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.25%

+3.89%