PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGEX с GTMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSGEX returned 10.60%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSGEX charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGEX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции GTMIX немного впереди с 10.78%.

FSGEX

1 день
0.14%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.40%
1 год
34.02%
3 года*
20.39%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.60%

GTMIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.80%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.22%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGEX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		16.34%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.12%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between FSGEX and GTMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.94

The correlation between FSGEX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

FSGEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSGEXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.00

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.12

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.93

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

19.02

-7.00

FSGEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и GTMIX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGEXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-58.31%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-7.90%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-14.11%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-27.34%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-40.32%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-12.65%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.04%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и GTMIX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGEXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.48%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.95%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.01%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.93%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.00%

+0.26%

Сравнение комиссий FSGEX и GTMIX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и GTMIX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.60%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.83%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FSGEX and GTMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (6.41%) compared to GTMIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGEX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор