Сравнение FSGEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.87% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и GTMIX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
FSGEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FSGEX
GTMIX
Сравнение FSGEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.40 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.54 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 16.76 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и GTMIX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и GTMIX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -58.31% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.24% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -28.81% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -40.32% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -4.51% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -12.75% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и GTMIX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.97% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.56% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.56% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.91% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.06% | +0.08% |