Сравнение FSGEX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.60% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и FIGSX
И FSGEX, и FIGSX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSGEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
FSGEX
FIGSX
Сравнение FSGEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.74 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.16 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.98 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 3.83 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.74 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и FIGSX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и FIGSX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -34.47% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.89% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -34.47% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -34.47% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -10.60% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.49% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.55% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и FIGSX
Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 7.91%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.09% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 13.23% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 19.24% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.61% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.54% | -1.40% |