PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, FSEP returned 17.62% vs 24.15% for TDEC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и TDEC

2026 (YTD)20252024
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%-0.81%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between FSEP and TDEC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between FSEP and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

FSEP vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.97

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

13.07

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.81

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FSEP и TDEC

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.30%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.16%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.33%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.04%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и TDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.81%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.02%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

10.09%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.75%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

11.75%

-1.21%

Сравнение комиссий FSEP и TDEC

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и TDEC

Ни FSEP, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSEP and TDEC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (2.81%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 17.62% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

FSEP and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while TDEC is Defined Outcome. FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор