PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

FSEP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.36%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-3.32%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
19.88%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий FSEP и EOCT

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.91

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.67

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.04

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

12.67

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.48

Корреляция

Корреляция между FSEP и EOCT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и EOCT

Ни FSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и EOCT

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-20.35%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.57%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.23%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.88%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 3.74%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.79%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.48%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.41%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

11.41%

-0.77%