PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с DOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSEP returned 10.07%/yr vs 7.74%/yr for DOCT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью 5.06%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

DOCT

1 день
-0.20%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.55%
1 год
16.45%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		5.06%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.23%

Correlation

The correlation between FSEP and DOCT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between FSEP and DOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и DOCT

Секторы
FSEP
DOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FSEP
36.2%
DOCT
36.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
DOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
DOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
DOCT
10.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
DOCT
8.4%

Промышленность

FSEP
8.1%
DOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
DOCT
4.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
DOCT
3.5%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
DOCT
2.3%

Недвижимость

FSEP
1.9%
DOCT
1.9%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
DOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с ZMAYDOCT с BUFQDOCT с AIOODOCT с NAPRDOCT с FBUF

Доходность на риск

FSEP vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.77

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.18

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.81

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

19.15

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DOCT

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.92%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-4.34%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-9.92%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-9.92%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.54%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.86%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.40%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

5.96%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

7.33%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

48.58%

-38.04%

Сравнение комиссий FSEP и DOCT

И FSEP, и DOCT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DOCT

Ни FSEP, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSEP and DOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to DOCT (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs DOCT's -9.92%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 7.74% for DOCT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DOCT has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP and DOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.

FSEP and DOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while DOCT is Defined Outcome. FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DOCT tracks S&P 500.

DOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и DOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор