PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с DOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

FSEP и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DOCT с доходностью -1.42%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ

Сравнение комиссий FSEP и DOCT

И FSEP, и DOCT имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

FSEP vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.24

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

11.33

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между FSEP и DOCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DOCT

Ни FSEP, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DOCT

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.92%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.90%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-9.92%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.41%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.58%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.80%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.52%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.97%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.30%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

49.31%

-38.67%