Сравнение FSEP с AMDY
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. FSEP is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, FSEP returned 17.62% vs 240.44% for AMDY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
FSEP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 6.56% | 12.83% | 13.56% | 5.87% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between FSEP and AMDY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between FSEP and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
FSEP
AMDY
Сравнение FSEP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 8.77 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 19.77 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 4.53 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSEP и AMDY
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -53.92% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -27.59% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -18.02% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 12.22% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и AMDY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 20.81% | -19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 39.99% | -34.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 53.40% | -45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 46.01% | -35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 46.01% | -35.47% |
Сравнение комиссий FSEP и AMDY
FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и AMDY
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEP and AMDY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 17.62% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for FSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор