PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

FSEP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и AAPR

2026 (YTD)20252024
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%7.72%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий FSEP и AAPR

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

FSEP vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.86

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.79

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

16.22

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.58

-0.61

Корреляция

Корреляция между FSEP и AAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и AAPR

Ни FSEP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и AAPR

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-5.99%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-4.22%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.48%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.63%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.62%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.50%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

5.41%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

4.94%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

4.94%

+5.70%