Сравнение FSENX с SMLPX
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSENX returned 9.09%/yr vs 9.73%/yr for SMLPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSENX charges 0.77%/yr vs 1.35%/yr for SMLPX.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и SMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у SMLPX с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям SMLPX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.73% соответственно.
FSENX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 9.09%
SMLPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам FSENX и SMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 27.39% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 21.83% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
Correlation
The correlation between FSENX and SMLPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between FSENX and SMLPX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. SMLPX — Ранг доходности на риск
FSENX
SMLPX
Сравнение FSENX c SMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | SMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.89 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.24 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и SMLPX
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке SMLPX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и SMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | SMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -73.06% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -6.57% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -17.59% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -21.32% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -60.49% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -3.59% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -27.04% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.76% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и SMLPX
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | SMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.12% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 10.65% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 14.07% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 19.93% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 24.12% | +6.80% |
Сравнение комиссий FSENX и SMLPX
FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SMLPX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и SMLPX
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SMLPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.68% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.72% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
FSENX and SMLPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (6.85%) compared to SMLPX (5.12%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs SMLPX's -73.06%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и SMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор