PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FBCGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FSENX returned 21.65%/yr vs 15.48%/yr for FBCGX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью 13.16%.

FSENX

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.92%
6 месяцев
31.47%
1 год
41.02%
3 года*
18.51%
5 лет*
21.65%
10 лет*
9.51%

FBCGX

1 день
2.77%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.57%
1 год
37.63%
3 года*
29.77%
5 лет*
15.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		32.92%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%9.89%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		13.16%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Correlation

The correlation between FSENX and FBCGX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.33

The correlation between FSENX and FBCGX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Доходность на риск

FSENX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSENXFBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.55

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.86

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

11.69

+1.05

FSENX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FBCGX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-42.55%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-12.64%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-26.83%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-42.55%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-3.77%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-8.87%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FBCGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.13%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.37%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.57%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

25.09%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

24.90%

+6.03%

Сравнение комиссий FSENX и FBCGX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FBCGX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FBCGX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.61%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FBCGX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCGX has higher volatility (7.13%) compared to FSENX (6.56%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FBCGX's -42.55%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор