PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSENX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 9.60%.


FSENX

1 день
-0.53%
1 месяц
9.96%
6 месяцев
16.62%
С начала года
37.97%
1 год
48.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
25.53%
10 лет*
9.61%
Всё время*
8.26%

DHIVX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
2.37%
С начала года
9.60%
1 год
12.05%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.05%
10 лет*
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FSENX и DHIVX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
37.97%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-21.99%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
9.60%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between FSENX and DHIVX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FSENX and DHIVX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Energy Portfolio

Centre Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

FSENX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSENX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSENXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.70

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

4.29

+6.72

FSENX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и DHIVX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и DHIVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSENXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-36.18%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.93%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-8.08%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-20.41%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.79%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-5.56%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.74%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и DHIVX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSENXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.40%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

8.24%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

10.11%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

12.38%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

14.61%

+16.20%

Сравнение комиссий FSENX и DHIVX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и DHIVX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DHIVX в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
3.20%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.55%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы


FSENX and DHIVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (5.99%) compared to DHIVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs DHIVX's -36.18%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор