PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с TWN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.34%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		19.11%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции TWN по среднегодовой доходности: 32.84% против 23.82% соответственно.

FSELX

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.28%
1 год
124.52%
3 года*
48.26%
5 лет*
32.36%
10 лет*
32.84%

TWN

1 день
-2.51%
1 месяц
0.16%
С начала года
19.11%
6 месяцев
29.69%
1 год
123.49%
3 года*
46.67%
5 лет*
26.46%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с VIGTWN с SOXXTWN с WAINX

Сравнение комиссий FSELX и TWN

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSELX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

4.37

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

4.73

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.97

6.88

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.05

32.19

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

4.37

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSELX и TWN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и TWN

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TWN в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.07%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.75%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и TWN

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, примерно равная максимальной просадке TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-79.52%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.09%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-51.72%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-51.72%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-3.71%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-37.57%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и TWN

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с The Taiwan Fund Inc. (TWN) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

10.55%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

18.05%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.44%

26.30%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

23.29%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

21.94%

+12.84%