PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с VTWG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while VTWG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VTWG

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
7.39%
С начала года
16.14%
1 год
28.70%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.83%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и VTWG

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		6.80%

Correlation

The correlation between FSEG and VTWG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.96

Сравнение распределения секторов FSEG и VTWG

Секторы
FSEG
VTWG

Здравоохранение

29.3%
28.8%

Технологии

23.3%
22.1%

Промышленность

15.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.1%

Финансовые услуги

8.6%
8.1%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Энергетика

4.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
VTWG
28.8%

Технологии

FSEG
23.3%
VTWG
22.1%

Промышленность

FSEG
15.7%
VTWG
15.9%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
VTWG
8.1%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
VTWG
8.1%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
VTWG
5.0%

Энергетика

FSEG
4.1%
VTWG
4.8%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
VTWG
1.9%

Недвижимость

FSEG
1.3%
VTWG
2.5%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

FSEG

-

VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

FSEG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.87

—

FSEG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и VTWG

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-42.07%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.01%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-10.46%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и VTWG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.27%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

24.61%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.24%

-2.69%

Сравнение комиссий FSEG и VTWG

FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и VTWG

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTWG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.61%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSEG and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.03% for FSEG.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.06% for VTWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор