Сравнение FSEC с JHCR
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FSEC returned 6.85% vs 5.73% for JHCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и JHCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.32%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
JHCR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и JHCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 8.33% | 0.13% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.32% | 7.54% | -0.28% |
Correlation
The correlation between FSEC and JHCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between FSEC and JHCR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. JHCR — Ранг доходности на риск
FSEC
JHCR
Сравнение FSEC c JHCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | JHCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.02 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.16 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.11 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и JHCR
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и JHCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -2.85% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.84% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.62% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.77% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и JHCR
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR) имеют волатильность 1.50% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.19% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.69% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.69% | +1.92% |
Сравнение комиссий FSEC и JHCR
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и JHCR
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JHCR в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.24% | 4.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and JHCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCR has higher volatility (1.51%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs JHCR's -2.85%.
On 1-year performance, FSEC leads with 6.85% vs 5.73% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.85% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.24% for JHCR.
They also come from different issuers: Fidelity and John Hancock. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.29% for JHCR.
JHCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и JHCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор