PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEAX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEAX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEAX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEAX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.25% соответственно.

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Asia Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с MSAQXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с ETGIX

Сравнение комиссий FSEAX и MGSEX

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund

Доходность на риск

FSEAX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEAX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEAXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.36

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.91

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.44

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.93

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEAX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEAXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSEAX и MGSEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и MGSEX

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и MGSEX

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEAXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-62.06%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.34%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.64%

-43.13%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.07%

-45.32%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-12.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-13.92%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.13%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и MGSEX

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 9.99% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEAXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.15%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

17.67%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

22.87%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

19.07%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

25.63%

-4.86%