Сравнение FSDAX с SKYE

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: 15.39% против -42.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SKYE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и SKYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSDAX и SKYE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как SKYE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SKYE.

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 8.46%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.