Сравнение FSDAX с SKYE
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity, while SKYE (Skye Bioscience, Inc) is a stock. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.29%/yr vs -39.35%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: 15.29% против -39.35% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 15.29%
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам FSDAX и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 5.22% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
Correlation
The correlation between FSDAX and SKYE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. SKYE — Ранг доходности на риск
FSDAX
SKYE
Сравнение FSDAX c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.75 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -1.00 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.57 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.43 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.29 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.36 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и SKYE
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -99.96% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -87.85% | +71.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -96.79% | +80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -98.79% | +75.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -99.83% | +52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -99.94% | +91.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -94.95% | +84.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 65.33% | -59.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и SKYE
Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.51%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 28.43% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 63.71% | -45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 115.70% | -94.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 130.81% | -110.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 137.36% | -115.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и SKYE
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SKYE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.17% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and SKYE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.43%) compared to FSDAX (7.51%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs SKYE's -99.96%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор