Сравнение FSDAX с SKYE
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while SKYE (Skye Bioscience, Inc) is a stock. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.76%/yr vs -41.10%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: 15.76% против -41.10% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 15.76%
SKYE
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -34.70%
- С начала года
- -16.15%
- 1 год
- -82.96%
- 3 года*
- -52.66%
- 5 лет*
- -56.69%
- 10 лет*
- -41.10%
Сравнение доходности по годам FSDAX и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 12.23% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | -16.15% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
Correlation
The correlation between FSDAX and SKYE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. SKYE — Ранг доходности на риск
FSDAX
SKYE
Сравнение FSDAX c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.95 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.17 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и SKYE
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -99.96% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -87.85% | +71.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -96.79% | +80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -98.60% | +76.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -99.83% | +52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -99.95% | +94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -94.96% | +84.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 70.91% | -65.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и SKYE
Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 5.53%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 12.70% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 54.77% | -36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 104.04% | -81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 130.66% | -110.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 136.35% | -113.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и SKYE
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как SKYE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.03% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and SKYE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (12.70%) compared to FSDAX (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs SKYE's -99.96%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор