Сравнение FSDAX с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDAX и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 35.00% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 13.32% | 28.76% |
Разные валюты инструментов
FSDAX торгуется в USD, в то время как SHLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SHLD.TO с доходностью 13.32%.
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
SHLD.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDAX и SHLD.TO
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
FSDAX vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
FSDAX
SHLD.TO
Сравнение FSDAX c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.02 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между FSDAX и SHLD.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и SHLD.TO
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и SHLD.TO
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDAX | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -14.91% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -8.43% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -4.49% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDAX | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 25.34% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 25.34% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 25.34% | -3.24% |