Сравнение FSDAX с FBMPX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FBMPX is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 16.17%/yr vs 16.98%/yr for FBMPX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.64%/yr for FBMPX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 16.17% против 16.98% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
FBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDAX и FBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 8.89% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FBMPX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г. | 0.62 |
The correlation between FSDAX and FBMPX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FBMPX
Сравнение FSDAX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | FBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.27 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FBMPX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -61.77% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -16.90% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -23.20% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -47.42% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -47.42% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.02% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.60% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 5.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FBMPX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.44% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 16.34% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 20.50% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 23.56% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.13% | +0.41% |
Сравнение комиссий FSDAX и FBMPX
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FBMPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FBMPX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FBMPX в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 12.30% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FBMPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to FBMPX (7.44%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FBMPX's -61.77%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор