Сравнение FSCTX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.50% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и SWSSX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCTX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FSCTX
SWSSX
Сравнение FSCTX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.02 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и SWSSX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и SWSSX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -60.34% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -31.93% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -41.81% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -11.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.78% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.68% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и SWSSX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.42% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.59% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.12% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.11% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.57% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 24.03% | -2.03% |