Сравнение FSCSX с RYSIX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 16.29% против 30.26% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам FSCSX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between FSCSX and RYSIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and RYSIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
FSCSX
RYSIX
Сравнение FSCSX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 7.24 | -7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 22.62 | -23.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и RYSIX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -88.66% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -15.56% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -40.57% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -43.80% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -43.80% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -13.85% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -49.53% | +36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 4.97% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и RYSIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) составляет 7.81%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 19.19% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 33.83% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 39.70% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 37.51% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 34.27% | -9.59% |
Сравнение комиссий FSCSX и RYSIX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и RYSIX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and RYSIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to FSCSX (7.81%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор