Сравнение FSCSX с FSKAX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 15.92%/yr vs 15.27%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCSX имеют среднегодовую доходность 15.92%, а акции FSKAX немного отстают с 15.27%.
FSCSX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 15.92%
FSKAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам FSCSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -17.45% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 10.43% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FSKAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and FSKAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FSKAX
Сравнение FSCSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.06 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.62 | -14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FSKAX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -35.01% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -8.92% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -19.43% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -25.39% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.01% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -1.47% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -4.01% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.66% | 2.00% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FSKAX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 4.80% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 10.10% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 12.91% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.50% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 18.50% | +6.18% |
Сравнение комиссий FSCSX и FSKAX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FSKAX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.33%, что больше доходности FSKAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 24.33% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FSKAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.88%) compared to FSKAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор