Сравнение FSCSX с FNIAX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 16.30%/yr for FNIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.93%/yr for FNIAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FNIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью 11.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCSX имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции FNIAX немного впереди с 16.30%.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
FNIAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам FSCSX и FNIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.52% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FNIAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and FNIAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FNIAX
Сравнение FSCSX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FNIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.15 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.84 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FNIAX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FNIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -49.69% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -10.41% | -23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -20.61% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -31.98% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -31.98% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -2.61% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.21% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 2.53% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FNIAX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.35% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 12.82% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 15.81% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 19.33% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 19.34% | +5.34% |
Сравнение комиссий FSCSX и FNIAX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FNIAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FNIAX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности FNIAX в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.38% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FNIAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to FNIAX (6.35%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FNIAX's -49.69%.
FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FNIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор