Сравнение FSCSX с FDTX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSCSX returned 9.34%/yr vs 23.13%/yr for FDTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 25.05%.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
FDTX
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -9.14%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCSX и FDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 21.14% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 25.05% | 15.25% | 23.99% | 13.00% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FDTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between FSCSX and FDTX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FDTX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FDTX
Сравнение FSCSX c FDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.58 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.70 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FDTX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -27.23% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -19.38% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -27.23% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -12.66% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -5.52% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 6.50% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FDTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) составляет 7.81%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 12.23% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 25.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 29.19% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 26.80% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.80% | -2.12% |
Сравнение комиссий FSCSX и FDTX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FDTX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FDTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (12.23%) compared to FSCSX (7.81%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FDTX's -27.23%.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор