PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-12.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSCPX и FZROX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSCPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.98

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.28

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FZROX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FZROX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-34.96%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-12.44%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-25.12%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-6.16%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.61%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.58%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FZROX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.52%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.81%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

18.68%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.45%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.28%

+2.34%