PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCPX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSPTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.32% против 22.84% соответственно.


FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий FSCPX и FSPTX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


Доходность на риск

FSCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCPXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.30

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.94

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.43

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

8.36

-5.16

FSCPX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCPXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FSPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSPTX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSPTX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSPTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCPXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-84.37%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.49%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-42.16%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-42.16%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-9.41%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-27.13%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCPXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.46%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

17.22%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

29.39%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

27.27%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

25.85%

-3.23%