Сравнение FSCPX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCPX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCPX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.32% против 22.84% соответственно.
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCPX и FSPTX
FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FSCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSCPX
FSPTX
Сравнение FSCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCPX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.30 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.36 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCPX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSCPX и FSPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCPX и FSPTX
Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSCPX и FSPTX
Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCPX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.76% | -84.37% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -15.49% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -42.16% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -42.16% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -9.41% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -27.13% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCPX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCPX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.46% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 17.22% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 29.39% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 27.27% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 25.85% | -3.23% |