Сравнение FSCPX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCPX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCPX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.99% соответственно.
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCPX и FIUIX
FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
FSCPX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FSCPX
FIUIX
Сравнение FSCPX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCPX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 1.71 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCPX и FIUIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCPX и FIUIX
Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FSCPX и FIUIX
Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.76% | -66.48% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -13.84% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -16.64% | -22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -33.51% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -4.58% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -11.78% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.97% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCPX и FIUIX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.00% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.18% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 16.37% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.73% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.06% | +5.56% |