PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCIX с FBGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCIX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCIX returned 11.46%/yr vs 21.88%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSCIX charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSCIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCIX показывает доходность 18.50%, а FBGRX немного выше – 18.56%. За последние 10 лет акции FSCIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.46% против 21.88% соответственно.

FSCIX

1 день
1.02%
1 месяц
3.01%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.73%
1 год
37.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.46%

FBGRX

1 день
0.76%
1 месяц
9.10%
С начала года
18.56%
6 месяцев
19.76%
1 год
44.98%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		18.50%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.56%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FSCIX and FBGRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FSCIX and FBGRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с VGTFSCIX с FSKAXFSCIX с FXAIXFSCIX с PGOAXFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSCIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCIXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.67

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.41

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.67

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

15.56

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FSCIX и FBGRX

Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-58.64%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-12.65%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-27.07%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-43.08%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-43.08%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.53%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.98%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCIX и FBGRX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.14%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.00%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

24.88%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

23.69%

-2.02%

Сравнение комиссий FSCIX и FBGRX

FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCIX и FBGRX

Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FBGRX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.37%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%

Часто задаваемые вопросы

FSCIX and FBGRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCIX has higher volatility (5.57%) compared to FBGRX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FSCIX dropped -49.58% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCIX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор