PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCEX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCEX с TISBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCEX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSCEX returned 7.87%/yr vs 11.09%/yr for TISBX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSCEX charges 2.04%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCEX показывает доходность 17.99%, а TISBX немного выше – 18.69%. За последние 10 лет акции FSCEX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.09% соответственно.

FSCEX

1 день
1.01%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.99%
6 месяцев
16.14%
1 год
36.53%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.87%

TISBX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.39%
1 год
41.07%
3 года*
18.65%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCEX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		17.99%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%12.93%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		18.69%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between FSCEX and TISBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.95

The correlation between FSCEX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с BIVRXFSCEX с AZBIXFSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с IPSIXFSCEX с CSMDXFSCEX с RYOTX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

FSCEX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCEX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCEXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.28

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.12

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.99

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

14.14

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCEX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCEXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и TISBX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCEXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-56.50%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.95%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.37%

-27.44%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-31.89%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-41.69%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.13%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-9.69%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и TISBX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 5.57% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCEXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.58%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.16%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

22.55%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

23.44%

-0.88%

Сравнение комиссий FSCEX и TISBX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и TISBX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности TISBX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.03%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.47%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSCEX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TISBX has higher volatility (5.59%) compared to FSCEX (5.57%). In terms of maximum drawdown, FSCEX dropped -51.02% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCEX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор