PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCEX с BIVRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCEX с BIVRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX).

FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCEX или BIVRX.

Корреляция

Корреляция между FSCEX и BIVRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCEX:

-0.72

BIVRX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FSCEX:

-0.78

BIVRX:

-0.40

Коэф-т Омега

FSCEX:

0.87

BIVRX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSCEX:

-0.41

BIVRX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FSCEX:

-1.12

BIVRX:

-0.91

Индекс Язвы

FSCEX:

18.64%

BIVRX:

5.32%

Дневная вол-ть

FSCEX:

29.50%

BIVRX:

14.68%

Макс. просадка

FSCEX:

-59.93%

BIVRX:

-34.31%

Текущая просадка

FSCEX:

-42.40%

BIVRX:

-32.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSCEX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью -2.59%.

FSCEX

С начала года

-5.90%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-21.19%

3 года

-2.89%

5 лет

0.53%

10 лет

-4.74%

BIVRX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.30%

1 год

-3.98%

3 года

-11.22%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Invenomic Fund

Сравнение комиссий FSCEX и BIVRX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCEX и BIVRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCEX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCEX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и BIVRX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BIVRX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.02%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.56%0.83%
BIVRX
Invenomic Fund		3.64%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и BIVRX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки BIVRX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и BIVRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и BIVRX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invenomic Fund (BIVRX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...