PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCEX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCEX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX).

FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCEX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.77%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%7.46%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCEX показывает доходность 3.77%, а BIVRX немного ниже – 3.63%.

FSCEX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.27%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
6.76%

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Invenomic Fund

Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с AZBIXFSCEX с FXAIXFSCEX с HFCGXFSCEX с RYOTXFSCEX с FSSNX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Сравнение комиссий FSCEX и BIVRX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Доходность на риск

FSCEX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCEX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCEXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.22

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.50

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.30

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

0.69

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCEX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCEXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Корреляция

Корреляция между FSCEX и BIVRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и BIVRX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BIVRX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.45%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и BIVRX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCEXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-18.29%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.79%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-17.66%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-3.34%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-5.91%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.04%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и BIVRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) составляет 7.39%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCEXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.79%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.78%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

20.81%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.96%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.11%

+5.39%