Сравнение FSCEX с BIVRX
FSCEX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C) and BIVRX (Invenomic Fund) are both mutual funds - FSCEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, FSCEX returned 4.26%/yr vs 10.52%/yr for BIVRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSCEX charges 2.04%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности FSCEX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCEX показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -2.13%.
FSCEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 20.95%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 8.06%
BIVRX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCEX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 20.95% | 11.04% | -11.92% | 17.31% | -21.33% | 30.13% | 16.12% | 31.37% | -16.86% | 8.01% |
BIVRX Invenomic Fund | -2.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between FSCEX and BIVRX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between FSCEX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCEX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
FSCEX
BIVRX
Сравнение FSCEX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCEX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.16 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 0.44 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCEX и BIVRX
Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCEX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -27.37% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -26.97% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.37% | -27.37% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.37% | -27.37% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -8.72% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -6.20% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 9.90% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCEX и BIVRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) составляет 4.51%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCEX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 17.61% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 26.71% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 30.40% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.26% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.56% | +3.99% |
Сравнение комиссий FSCEX и BIVRX
FSCEX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCEX и BIVRX
Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BIVRX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.97% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 2.96% | 3.58% | 0.00% | 2.23% | 8.66% | 16.35% | 3.97% | 5.72% | 20.54% | 18.60% | 2.60% | 10.50% |
Часто задаваемые вопросы
FSCEX and BIVRX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (17.61%) compared to FSCEX (4.51%). In terms of maximum drawdown, FSCEX dropped -51.02% vs BIVRX's -27.37%.
FSCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCEX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор