PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCEX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCEX с BIVRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCEX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C) and BIVRX (Invenomic Fund) are both mutual funds - FSCEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, FSCEX returned 3.24%/yr vs 6.19%/yr for BIVRX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FSCEX charges 2.04%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCEX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -13.43%.

FSCEX

1 день
1.01%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.99%
6 месяцев
16.14%
1 год
36.53%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.87%

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCEX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		17.99%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%7.46%
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between FSCEX and BIVRX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.07

The correlation between FSCEX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Invenomic Fund

Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с AZBIXFSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с IPSIXFSCEX с CSMDXFSCEX с RYOTXFSCEX с PRSVX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Доходность на риск

FSCEX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCEX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCEXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.27

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.24

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.32

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

-0.84

+16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCEX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCEXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.27

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и BIVRX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCEXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-21.14%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-20.70%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.37%

-21.14%

-20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-21.14%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-19.25%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-6.05%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.82%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и BIVRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) составляет 5.57%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCEXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

12.06%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

20.20%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

24.21%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

17.53%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

17.56%

+5.00%

Сравнение комиссий FSCEX и BIVRX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и BIVRX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BIVRX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.03%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%

Часто задаваемые вопросы

FSCEX and BIVRX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to FSCEX (5.57%). In terms of maximum drawdown, FSCEX dropped -51.02% vs BIVRX's -21.14%.

FSCEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCEX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор