Сравнение FSCDX с PRCGX
FSCDX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A) and PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCDX charges 1.22%/yr vs 1.56%/yr for PRCGX.
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и PRCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSCDX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.72%
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCDX и PRCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 18.39% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FSCDX and PRCGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г. | 0.84 |
The correlation between FSCDX and PRCGX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCDX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск
FSCDX
PRCGX
Сравнение FSCDX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | PRCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и PRCGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCDX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и PRCGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCDX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | — | — |
Сравнение комиссий FSCDX и PRCGX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и PRCGX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PRCGX в 12.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.62% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
FSCDX and PRCGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSCDX и PRCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор