PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCCX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCCX с VSMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSCCX returned 7.54%/yr vs 10.38%/yr for VSMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSCCX charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности FSCCX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCCX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции FSCCX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.38% соответственно.

FSCCX

1 день
0.53%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.54%

VSMVX

1 день
1.11%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.88%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCCX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		13.50%3.21%14.82%11.86%-12.42%35.38%-4.21%17.28%-20.65%6.35%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		16.60%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between FSCCX and VSMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.96

The correlation between FSCCX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSCCX:
FSCCX с HISCXFSCCX с FRVLXFSCCX с JANEXFSCCX с QQQFSCCX с ISCFFSCCX с RNWGXFSCCX с AVDV
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

FSCCX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCCX
Ранг доходности на риск FSCCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCCX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.28

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.22

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.47

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

14.73

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCCX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCCX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCCX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FSCCX и VSMVX

Максимальная просадка FSCCX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCCX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-47.61%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.33%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-28.81%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-28.81%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.80%

-47.61%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-7.64%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.83%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCCX и VSMVX

Текущая волатильность для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FSCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.51%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.32%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.02%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

24.13%

-0.72%

Сравнение комиссий FSCCX и VSMVX

FSCCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCCX и VSMVX

Дивидендная доходность FSCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSMVX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		0.96%1.09%1.52%1.02%1.24%0.52%0.54%1.16%4.21%1.03%2.63%1.80%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSCCX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMVX has higher volatility (4.48%) compared to FSCCX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FSCCX dropped -65.90% vs VSMVX's -47.61%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCCX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор